Отчёт по практике на тему Систематизация информации по событиям операционного риска с целью обеспечения нормализации данных в рамках миграции на новую систему управления операционными рисками в соответствии с требованиями Банка России установленным положением от 8 апреля 2020 г. № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»

Содержание:

Введение 3
1. Характеристика АО АКБ «Новикомбанк» 5
2. Аспекты операционного риска в банке 8
3. Определение операционного риска и цели по его управлению 11
4. Методы оценки операционного риска 25
5. Требования для методов оценок операционного риска 32
Заключение 38
Список использованных источников 40

Введение:

Целью управления операционным риском, как составной частью общего процесса управления рисками, присущими деятельности, заключается в том, чтобы предотвратить данный риск либо максимальным образом уменьшить угрозу потенциального убытка (прямого и/или косвенного), связанные с формированием внутреннего процесса и внешних факторов.
Оценка и прогнозирование уровня, консолидированного (совокупного) операционного риска предприятие реализуется в соответствии с применением статистических данных, объединенные в базу данных о фактах реализуемых операционных рисков, осуществляется деятельность того, чтобы собрать и систематизировать соответствующую информацию, сформировать базу данных в дальнейшем анализе, оценить и прогнозировать с применением современных математических методов.
Первоначальный этап одновременно характеризуется образованием базы и осуществлением комплексной оценкой, ранжированием уровня потери и определением уровня существенности идентифицированных операционных рисков фирмы.
Управление операционным риском ориентировано на то, чтобы максимально предотвратить на основании применения качественного и количественного метода анализа, и создать адекватную систему внутреннего контроля.
Эффективное управление операционными рисками в коммерческом банке успешно реализуется через решение специальных задач, вытекающих из особенностей данного вида банковского риска. Изучение сравнительно небольшого имеющегося опыта российских банков и руководящих документов ЦБ РФ и Базельского комитета по вопросам управления операционным риском показывает, что однозначного подхода к определению конкретных задач по управлению операционным риском нет.
Цель научно-исследовательской работы студентов заключается в том, чтобы сформировать способность и готовность к исполнению профессиональной функции в научной и корпоративной организации, в аналитическом отделе, компетенции в области научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.; в дальнейшем формировать профессиональный компонент его мышления, сформировать готовность к профессиональному направлению работы, спроектировать и внедрить информационные системы, установить профессиональные ценности.
Задачи практики:
- обобщить и критически анализировать результаты, полученные рядом отечественных и зарубежных ученых, выявить и формулировать актуальные научные проблемы;
- обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы научного исследования, разработать план и программу проведения научного исследования;
- провести самостоятельное исследование в соответствии с разработанной программой;
- разработать теоретические модели исследуемых процессов, явлений и объектов;
- выбрать методы и средства, разработать инструментарий эмпирического исследования, собрать, обработать, анализировать, оценить и интерпретировать полученные результаты исследования;
- представить результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими требованиями.

Заключение:

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» — крупный специализированный столичный банк, обслуживающий и кредитующий физических лиц и корпоративных клиентов, включая крупнейшие российские предприятия высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Финансовое учреждение является активным участником валютного рынка. Основной источник фондирования — средства корпоративных клиентов. Банк отличается низкой зависимостью от средств физических лиц. Подконтролен государственной корпорации «Ростех».
В рамках системы управления рисками и капиталом Банк формирует отчетность с целью обеспечения органов управления Банка достоверной информацией, необходимой для принятия управленческих решений и для оценки рисков, связанных с инвестициями акционеров Банка в его деятельность. Формируемая отчетность раскрывает информацию об уровне принятых Банком рисков, включая операционный риск, и о результатах управления ими, о результатах реализации Стратегии развития и Стратегии управления рисками и капиталом Банка и о достаточности капитала Банка.
Целью управления операционным риском, как составной частью общего процесса управления рисками, присущими деятельности, является предотвращение данного риска или максимально возможное снижение угрозы потенциальных убытков (прямых и/или косвенных), связанных с организацией внутренних процессов и с внешними факторами (событиями).
Самыми главными являются три метода оценки операционных рисков кредитной организации: статистический анализ распределения фактических убытков организации, балльно-весовой метод или метод оценочных карт, а также метод моделирования ситуации или сценарный анализ.
Можно выделить следующие требования операционного риска в банке:
СУОР (системе управления операционным риском) – отличаются в зависимости от характеристик финансовой организации. Учитывается тип учреждения, суммарная величина активов, разновидность лицензии (универсальная либо базовая).
Рискам ИБ (информационной безопасности) – в главе 7 есть определения видов таких рисков, порядок классификации по источникам, правила ведения информационной базы событий, актуальные требования к механизму управления, составлению отчетности.
Рискам ИС (информационных систем) – глава 8 устанавливает порядок управления такими рисками, уточняет требования к структуре ИС, их надежности, качеству, непрерывности учета процессов/операций.
Ведению информационной базы событий на постоянной основе – в главе 6 прописаны требования к порядку, форме/содержанию отражаемых данных; учету потерь (косвенных и прямых) и обязательному контролю; расчету суммы возмещения, объему валовых убытков; механизму идентификации потерь и возмещений; отражению видов возмещений.

Фрагмент текста работы:

1. Характеристика АО АКБ «Новикомбанк»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» создан 25 октября 1993 года. Входит в 30 крупнейших финансовых институтов страны. С момента своего основания Банк поддерживает важнейшие проекты реального сектора российской экономики.
Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. В числе клиентов Банка — высокотехнологичные предприятия машиностроения, нефтегазового комплекса и авиастроения. Является участником системы страхования вкладов. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» поддерживает устойчивые связи со своими партнерами и клиентами, а также участвует в работе ведущих общественных объединений и организаций финансовой и промышленной сферы. Рейтинги АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
1. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило Новикомбанку рейтинг В1, прогноз позитивный.
2. «АКРА» присвоило АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кредитный рейтинг на уровне «A(RU)» со «стабильным» прогнозом.
3. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО АКБ «НОВИКОМБАНК» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВBB-». В 2017 году АО АКБ «НОВИКОМБАНК» продолжил развитие бизнеса в регионах присутствия стратегических клиентов. В региональных подразделениях в гг. Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, СанктПетербурге, Тольятти, Самаре, Туле, Жуковском, Казани и Таганроге предоставляется широкий спектр услуг всем категориям клиентов.
Основной целью региональной сети Банка является всестороннее и комплексное обслуживание предприятий, входящих в Госкорпорацию «Ростех», и их партнеров. По состоянию на 1 января 2019 года клиентская база региональной сети Банка составляет более 1000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и более 50 тыс. физических лиц. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Банка АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Банка со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.
Основной стратегической целью АО АКБ «НОВИКОМБАНК» является его развитие как высокоэффективного банка, ориентированного на комплексное обслуживание предприятий реального сектора экономики, машиностроения, высоких технологий и иных отраслей российской промышленности, имеющих стратегическое значение для страны. В Москве АО АКБ «НОВИКОМБАНК» располагает головным и двумя дополнительными офисами. Еще один дополнительный офис работает в г. Жуковском (Московская область).
В других регионах сеть продаж представлена четырьмя филиалами (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тольятти, Санкт-Петербург), двумя операционными офисами (Казань, Тула) и двумя дополнительными офисами (Самара, Таганрог). Собственная сеть банкоматов включает в себя 52 устройства, из которых 28 в свободном доступе, а остальные расположены на территориях предприятий и организаций, сотрудничающих с банком. Организационная структура управления банка представлена на рисунке 1.