Контрольная работа на тему "Опыт регулирования цены потребительского кредита: российская и международная практика. (Зависимая переменная, эндогенная– процентная ставка, под которую кредит выдается, независимые переменные не менее четырех по выбору студента)"

Содержание:

Введение. 3

1.
Обзор исследований. 6

2.
Методика регрессионного анализа. 8

3.
Предварительный анализ данных. 13

4.
Разработка эконометрической модели. 25

5.
Прогнозирование по модели. 29

Выводы.. 30

Список литературы   32

Введение:

Актуальность исследования. Потребительский
кредит - это кредит, предоставленный частному лицу банком или
специализированным учреждением, будь то в прямом эфире или через третью сторону
(магазин, торговый сайт, онлайн-компаратор и т. д.).

Сумма
потребительского кредита составляет от 200 руб. до 75000 руб. и может
использоваться только для частных расходов, то есть не связанных с
профессиональной деятельностью, не предназначенных для строительства или
покупки недвижимости.

Потребительский
кредит может быть использован для финансирования различных проектов, включая
ремонт, выезд за границу, свадьбу, покупку автомобиля или бытовой техники.

Существует две
основные категории потребительских кредитов:

- выделенные
потребительские кредиты, т. е. кредиты, связанные с покупкой;

- нераспределенные потребительские
кредиты, то есть кредиты, не связанные с конкретной покупкой. Затем заемщик
свободно распоряжается заемной суммой. Это персональные кредиты, возобновляемые
кредиты, аренда с опционом колл (LOA) и разрешенные овердрафты.

Выделенный кредит предоставляется
для финансирования покупки определенного товара или услуги (автомобиля, бытовой
техники, поездки...) и не может использоваться для каких-либо других целей.
Продажа и кредит связаны между собой, одно не может существовать без другого.

Как правило,
присвоенный кредит предлагается по месту продажи товара или услуги кредитной
организацией, связанной с продавцом.

Кредитный договор и
договор купли-продажи образуют единую коммерческую сделку:

- если не получить
кредит, покупка не состоится (если не согласны платить наличными). На практике
не можно подписать договор купли-продажи, пока не подписан кредитный договор. В
то же время продавец не может требовать каких-либо платежей или авансовых
платежей;

- если кредит
принят, начинается погашение кредита только после того, как будет доставлено
приобретенное имущество (или после предоставления услуг). Преимущество: если
имущество не доставлено (или оказание услуг не выполнено), договор займа
аннулируется.

Объект исследования
– цена потребительского кредита.

Предмет исследования
– регулирование потребительского кредита.

Целью исследования
является эконометрическое моделирование и дальнейшее прогнозирование возможного
размера процента потребительского кредита в ежемесячной динамике при влиянии
социально-экономических факторов на основе ежемесячных статистических данных в
период с 01.01.2018 года по 01.09.2020 года. Достижение указанной цели определило постановку и решение
следующих задач:

1. Провести выбор
факторных признаков для построения модели, затем дать их экономическую
интерпретацию.

2. Построить
эконометрическую модель влияния финансовых инструментов на формирование и
зависимость процента потребительского кредита в РФ.

3. Осуществить
корреляционный анализ.

4. Сделать анализ
мультиколлинеарности экзогенных переменных, при необходимости ее устранить.

5. Необходимо
реализовать проверку предпосылок теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии
автокорреляции случайных возмущений, а также скорректировать модель (при
возможном принятии гипотезы о наличии автокорреляции).

6. Дать оценку
качеству спецификации построенной эконометрической модели.

7. Распределить
социально-экономические факторы в иерархическом порядке в зависимости от их
оказываемого влияния на цену потребительского кредита в Российской Федерации.

8. Составить
прогноз.

Структура работы представлено введением, пятью разделами,
заключением и списком литературы.

Заключение:

1. Размер процента потребительского кредита зависит от таких
факторов, как уровень занятости населения, количество занятых в экономике;

2. При увеличении уровня занятости населения размер процента
потребительского кредита населения уменьшается;

3. Наибольшее прогнозное значение процента потребительского
кредита будет достигнуто лишь при максимальных значениях независимых
переменных.

Уравнение регрессии: Y^= 442124 -9,498 *X1 + 4948*X2 + eT^ (119721) (4,19335) (3617,36) (4680,654) Статистическая значимость регрессии в целом:

(Н0: R^2 равен 0; H1: R^2 неравен 0)

Коэффициент детерминации (R^2) равен 0,27 или 27%. Расчетные
параметры модели объясняют зависимость между рассматриваемыми параметрами на
27%. Как результат, гипотеза Н0 о равенстве коэффициента детерминации нулю
отвергается и принимается альтернативная гипотеза Н1. Данная модель является
резонной, однако некачественной и неточной. Модель плохо описывает процесс.
(Рисунок 9)

Стандартная ошибка равна 4680,654. Фактические значения Y
отличаются от предсказанных в среднем на 4680,654%. При данной спецификации
модели такое отклонение является большим. Следовательно, модель неточная
(Рисунок 9).

Значимость F является числом – 0,008748, значит модель
достоверна с вероятностью почти 100% (Рисунок 9).

Средняя ошибка аппроксимации равна 7,67 %. Считается, что
модель является не точной, если она больше 7 %. Таким образом, модель является
неточной (Рисунок 13).

Статистическая значимость параметров:

(Н0: p-value равен 0; H1: p-value не равен 0).

X1 значим с вероятностью около 100%, так как его p-value =
0,0309 (Рисунок 9).

X2 значим с вероятностью около 100%, так как его p-value =
0,1815 (Рисунок 9).

Следовательно, гипотеза Н0 отвергается и принимается
альтернативная гипотеза Н1.

Таким образом, можно сделать вывод, что уравнение регрессии
данной модели является некачественным.

Фрагмент текста работы:

1. Обзор исследований Ниворожкина Л. И. Овчарова Л. Н.
Синявская Т. Г. «Эконометрическое моделирование риска невыплат по
потребительским кредитам». Рассматриваются проблемы оценки рисков просрочки
выплат по потребительским кредитам физических лиц и построения кредитного
скоринга. На основе репрезентативных данных проекта «Родители и дети, мужчины и
женщины в семье и обществе» (2011) проводится эконометрическая оценка риска
возникновения задолженностей по кредитным выплатам для домохозяйств с
различными характеристиками с помощью двумерной пробит-модели. Полученные
результаты дают основу для построения профилей надежных и ненадежных заемщиков
и разработки обоснованных скоринговых шкал. Кадочникова Е.И., Абдрахманова Р.Г., Сафина Д.Д.
«Эконометрическая оценка условий потребительского кредитования». В статье
представлены результаты эконометрического моделирования условий
потребительского кредитования с учетом индивидуальной гетерогенности в разрезе
федеральных округов. Авторы обращают внимание на рост спроса на ликвидность и
доли розничного портфеля в активах банковского сектора. В статье подтверждена
зависимость объемов потребительского кредитования от вкладов физических лиц и
размера просроченной задолженности и предложен методический подход к
эконометрическому анализу факторов, определяющих кредитные возможности
банковского сектора, на основе панельных данных. Результаты эмпирических
оценок, выполненных в пакете программ Gretl, подтвердили целесообразность их
практического использования как в аналитической работе банков для создания и
использования нового организационно-экономического корпоративного знания, так и
государственных служб для создания и распространения мезоэкономического знания
для управления сектором финансовых корпораций.

Седых И.Н., Рязанов А.Е. «Эконометрическая модель анализа
прибыльности коммерческих банков». В работе представлена новая эконометрическая
модель прибыли коммерческих банков, апробированная на стоимость активов
коммерческих банков. В результате обоснованы оценки прибыли коммерческих банков
от стоимости активов в России и рекомендации по их оптимизации.

Орлова Е.В., Харрасов Р.Р.
«Кредитоспособность физических лиц». В статье представлен подход к оценке
кредитоспособности физических лиц, базирующийся на анализе факторов, связанных
с отношениями кредиторов и заемщиков по параметрам их кредитоспособности и
надежности на основе многофакторного эконометрического моделирования.
Разработанный модельно-методический инструментарий является базисом системы
поддержки принятия управленческих решений в финансовых учреждениях, отличается
возможностью достоверно выделить характеристики потенциального клиента,
относящиеся к зоне повышенного риска.

«Эконометрическая модель влияния
курса евро и индекса потребительских цен на сокращение числа кредитных
организаций» - проверка значимости используемых в модели регрессоров и анализ
адекватности модели по последнему набору данных.

Ниворожкина Л. И. «Эконометрическое моделирование риска
невыплат по потребительским кредитам». Рассматриваются проблемы оценки рисков
просрочки выплат по потребительским кредитам физических лиц и построения
кредитного скоринга. На основе репрезентативных данных проекта «Родители и
дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (2011) проводится эконометрическая
оценка риска возникновения задолженностей по кредитным выплатам для
домохозяйств с различными характеристиками с помощью двумерной пробит-модели.
Полученные результаты дают основу для построения профилей надежных и ненадежных
заемщиков и разработки обоснованных скоринговых шкал. Таким образом, нами было найдено всего 6 статей приближенных
к теме исследования. Более информации не было найдено.