Контрольная работа на тему Контрольная работа по предмету: "Оценка рисков"

Содержание:

Введение:

В рыночной экономике
доходность финансово – экономических операций является не единственным
критерием оптимальности любой предпринимательской деятельности. Другим
фактором, равноценным указанному, является риск. Оценка риска и его оптимизация
представляют собой важную и сложную задачу. Рискология как наука зародилась 500
лет тому назад в страховом деле и только к середине прошлого века стала
использоваться в других областях бизнеса в связи с задачами, возникшими в сфере
финансов и экономики производства.

В каждой сфере бизнеса
есть собственный набор специфических рисков. В совокупности эти риски могут
влиять не только на экономику предприятия, Но и на экономическое развитие
регионов, на экономическую безопасность государства в целом. Снижение их
величины, сокращение видов, управление ими является важным направлением
деятельности специалистов в области риск-менеджмента.

Курс «Оценка рисков»
предназначен для ознакомления с кругом задач, связанных с принятием решений в
условиях неопределённости, оценкой рисков и управлением ими в логистике. В его
содержание включены анализ систем рисков, методы принятия решений, основанные
на системе критериев, различные типы измерителей рисков, методы оценки рисков,  стратегии управления рисками, такие как
страхование, самострахование, диверсификация и хеджирование, а такие другие
методы оптимизации рисков.

Изучение дисциплины «Оценка
рисков» предполагает знание стандартных для экономистов курсов высшей
математики, теории вероятностей  и
математической статистики, а также некоторых разделов экономической теории.
Контрольная работа предназначена для закрепления знаний в области
количественных методов управления рисками. Методические указания содержат
перечень тем контрольной работы, задания и методические указания по их
выполнению, а также литературу, в которой излагаются соответствующие вопросы.

Методические указания
включают общие положения и порядок выполнения заданий, необходимые определения,
формулы и анализ их применения к решению задач контрольной работы. Каждая тема
снабжена решением типовых примеров.

Заключение:

Фрагмент текста работы:

. Содержание контрольной работы

1.1. Основные темы и вопросы Темы и вопросы Литература 1. Принятие решений в
условиях полной неопределённости.
1.1. Матрицы последствий и рисков.
1.2. Критерии Вальда,
Севиджа, Гурвица и Лапласа [2], [4], [5] 2. Принятие решений в
условиях частичной неопределённости.
2.1. Критерии максимума
ожидаемого дохода и минимума риска.
2.2. Множество
оптимальности по Парето.
2.3. Свёртки двухкритериальных
задач. [2], [4], [5] 3. Методы оценки рисков.
3.1. Измерители рисков.
3.2. Школа рисков.
3.3. Измерение рисков. [1], [2], [4], [5] 4. Диверсификация.
4.1. Определение
диверсификации.
4.2. Эффект диверсификации. [1], [2], [4], [5] 5. Сравнение стратегий
страхования и самострахования.
5.1. Стратегия
самострахования.
5.2. Стратегия
самострахования.
5.3. Выбор оптимальной
стратегии. [3], [4], [5] 6. Хеджирование. 6.1. Определение
хеджирования.
6.2. Эффект хеджирования. [1], [2], [4], [5]